人员结构组合上周超额基准0.85%

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

中证500增强

      今年以来，组合绝对收益为0.31%，超额中证500指数3.13%，本月组合超额中证500指数-0.44%，上周组合超额中证500指数-0.48%。

中证1000增强

     今年以来，组合绝对收益为-1.03%，超额中证1000指数(6027.394, -27.53, -0.45%)(6027.3938, -27.53, -0.45%)2.58%，本月组合超额中证1000指数-0.34%，上周组合超额中证1000指数-0.21%。

股权激励策略

     今年以来，激励目标组合绝对收益为0.50%，超额中证500指数3.32%，本月组合超额中证500指数-3.04%，上周组合超额中证500指数0.55%。

     今年以来，人员结构组合绝对收益为11.05%，超额中证500指数13.87%，本月组合超额中证500指数-1.89%，上周组合超额中证500指数0.85%。

     今年以来，实施进度组合绝对收益为8.01%，超额中证500指数10.83%，本月组合超额中证500指数-2.06%，上周组合超额中证500指数0.34%。

超预期组合

      今年以来，组合绝对收益为8.11%，超额中证500指数10.93%，本月组合超额中证500指数-2.09%，上周组合超额中证500指数0.08%。

大盘价值组合

      今年以来，组合绝对收益为15.75%，超额国证价值指数9.79%，本月组合超额国证价值指数-1.10%，上周组合超额国证价值指数-0.52%。

1. 指数增强组合

1.1.中证500增强

      今年以来，组合绝对收益为0.31%，超额中证500指数3.13%，本月组合超额中证500指数-0.44%，上周组合超额中证500指数-0.48%。

1.2. 中证1000增强

       今年以来，组合绝对收益为-1.03%，超额中证1000指数2.58%，本月组合超额中证1000指数-0.34%，上周组合超额中证1000指数-0.21%。

2. 量化选股组合

2.1.股权激励策略

2.1.1.激励目标

每月末，选取90天内实施过股权激励的股票，基于方案目标增长率指标与估值、盈利、成长因子优选方案合理与基本面较好的股票，构建激励目标组合。

今年以来，组合绝对收益为0.50%，超额中证500指数3.32%，本月组合超额中证500指数-3.04%，上周组合超额中证500指数0.55%。

2.1.2. 人员结构

每月末，选取90天内实施过股权激励的股票，基于管理层占比指标与估值、盈利、成长因子优选人员结构合理与基本面较好的股票，构建人员结构组合。

今年以来，组合绝对收益为11.05%，超额中证500指数13.87%，本月组合超额中证500指数-1.89%，上周组合超额中证500指数0.85%。

2.1.3. 实施进度

每月末，选取90天内实施过股权激励的股票，基于实施周期指标与估值、盈利、成长因子优选实施进度较快与基本面较好的股票，构建实施进度组合。

今年以来，组合绝对收益为8.01%，超额中证500指数10.83%，本月组合超额中证500指数-2.06%，上周组合超额中证500指数0.34%。

2.2. 超预期组合

每月末，选取分析师研报综合情绪偏正向的股票，构建超预期股票池；在股票池中，选取预期调整幅度较高的60只股票，在此基础上优选财报日跳空幅度较高的30只股票，等权构建超预期组合。

今年以来，组合绝对收益为8.11%，超额中证500指数10.93%，本月组合超额中证500指数-2.09%，上周组合超额中证500指数0.08%。

2.3. 大盘价值组合

每月末，在中证800的成分股中选取市净率较低的股票，构建大盘价值股票池；在股票池中使用股息率、净利润同比、季度一年分位点因子对股票进行打分，选取得分靠前的40只股票，等权构建大盘价值组合。

今年以来，组合绝对收益为15.75%，超额国证价值指数9.79%，本月组合超额国证价值指数-1.10%，上周组合超额国证价值指数-0.52%。

原文链接：https://finance.sina.com.cn/stock/stockzmt/2023-09-25/doc-imznxqsz2072000.shtml